指標設定

這篇是 策略筆記 的核心文章之一，先把 20EMA 通道回踩策略的適用條件與不交易條件寫清楚。

以 1 分 K 的 20 分高均價 EMA 與 20 分低均價 EMA 形成通道。

整體多空方向觀察 VWAP 與 200EMA，並用 5EMA 觀察目前價格走勢強度。ATR 則用來觀察當下波動程度，判斷是否適合下單，以及停損點數是否在可承受範圍內；實際執行時也要搭配 風控計算表，避免停損距離超出帳戶可承受範圍。

策略目的

20EMA 通道回踩策略的目的，是在明確趨勢中等待價格回到較合理的位置，而不是在價格已經拉開後追進去。

適用市場狀態

  • 明確多方趨勢
  • 明確空方趨勢
  • 開盤區間突破後
  • VWAP 與 200EMA 方向配合時

進場條件

  • 趨勢方向明確。
  • 價格回踩 20EMA 通道高低價附近。
  • K 線出現拒絕反應。
  • 停損距離在可承受範圍內。
  • 進場後能明確知道錯在哪裡。

不進場條件

  • 價格在通道內震盪。
  • 通道呈水平且寬度不大。
  • 價格離 20EMA 太遠。
  • 盤整區間，也就是開盤價與 VWAP 附近來回穿越。
  • 快到重大數據公布時間。
  • 停損距離過大。
  • 只是因為怕錯過而想進場，這時要回到 FOMO 交易心理 檢查自己是不是把衝動誤認成訊號。

常見錯誤

最常見的錯，不是策略沒有訊號，而是把每一次碰到 20EMA 通道都當成訊號。真正要等的是趨勢、位置、反應與風險都同時合理。

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